Сравнение WXET с TILL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs -1.33% for TILL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXET charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности WXET и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -0.94% |
Correlation
The correlation between WXET and TILL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between WXET and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. TILL — Ранг доходности на риск
WXET
TILL
Сравнение WXET c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.15 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.25 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.56 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и TILL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -33.76% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -8.98% | -26.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -29.47% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -21.40% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 5.41% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и TILL
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 5.38% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 10.25% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 12.68% | +37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 14.74% | +33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 14.74% | +33.78% |
Сравнение комиссий WXET и TILL
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и TILL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and TILL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, TILL leads with -1.33% vs -15.09% for WXET. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TILL has performed better with a -1.33% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.11% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.89% for TILL.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор