Сравнение WXET с TILL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а TILL — Commodities, активно управляемый Teucrium. Оба фонда управляются активно. За последний год WXET показал -12.17% против -2.97% у TILL. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. WXET взимает 0.95% в год против 0.89% у TILL.
Доходность
Сравнение доходности WXET и TILL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.94%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.94% | -5.97% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между WXET и TILL составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между WXET и TILL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. TILL — Ранг доходности на риск
WXET
TILL
Сравнение WXET c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.30 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.43 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.57 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и TILL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и TILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -33.76% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -9.76% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -28.90% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -21.22% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 5.99% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и TILL
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 4.67% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 8.72% | +25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 11.46% | +33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 14.62% | +30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 14.62% | +30.81% |
Сравнение комиссий WXET и TILL
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и TILL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TILL в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.69% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |