Сравнение WXET с OILU
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 57.38% for OILU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 48.15%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -21.67%
- С начала года
- 48.15%
- 6 месяцев
- 51.44%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 48.15% | -16.50% | -10.60% |
Correlation
The correlation between WXET and OILU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. OILU — Ранг доходности на риск
WXET
OILU
Сравнение WXET c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.31 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.68 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и OILU
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -81.00% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -44.03% | +14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -60.15% | +23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -50.60% | +19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 15.63% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и OILU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 21.50% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 51.20% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 63.26% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 81.09% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 81.09% | -33.07% |
Сравнение комиссий WXET и OILU
И WXET, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и OILU
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and OILU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (21.50%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 57.38% vs -7.86% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 57.38% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор