Сравнение WXET с OILU
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) — оба фонда категории Leveraged Commodities. За последний год WXET показал -12.17% против 104.24% у OILU. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности WXET и OILU
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.34%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- 71.34%
- 6 месяцев
- 91.09%
- 1 год
- 104.24%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.34% | -16.50% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между WXET и OILU составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. OILU — Ранг доходности на риск
WXET
OILU
Сравнение WXET c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.75 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.20 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.71 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.85 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.75 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.13 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и OILU
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -81.00% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -33.51% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -53.92% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -50.68% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 10.49% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и OILU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 15.43%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 24.54%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 24.54% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 45.44% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 60.54% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 81.31% | -35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 81.31% | -35.88% |
Сравнение комиссий WXET и OILU
И WXET, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и OILU
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |