Сравнение WXET с OILU
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 128.74% for OILU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -16.50% | -8.68% |
Correlation
The correlation between WXET and OILU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. OILU — Ранг доходности на риск
WXET
OILU
Сравнение WXET c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.86 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.65 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.09 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.17 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и OILU
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -81.00% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -33.51% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -47.11% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -50.59% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 13.39% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и OILU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 21.79%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.13%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 25.13% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 49.75% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 62.13% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 81.12% | -32.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 81.12% | -32.60% |
Сравнение комиссий WXET и OILU
И WXET, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и OILU
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and OILU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to WXET (21.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 128.74% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 21.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 128.74% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор