Сравнение WXET с OILU
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, WXET returned 16.30% vs 76.36% for OILU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 70.08%.
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -10.60% |
Correlation
The correlation between WXET and OILU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. OILU — Ранг доходности на риск
WXET
OILU
Сравнение WXET c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 4.22 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и OILU
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -81.00% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -46.49% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -54.26% | +33.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -50.70% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 18.16% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и OILU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 18.12%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 19.43% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 51.26% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 63.83% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 80.94% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 80.94% | -31.84% |
Сравнение комиссий WXET и OILU
И WXET, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и OILU
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and OILU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (19.43%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 76.36% vs 16.30% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 76.36% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор