PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXET с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXET и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.11%.


WXET

1 день
1.84%
1 месяц
-14.00%
С начала года
22.19%
6 месяцев
14.72%
1 год
-7.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KOLD

1 день
-0.09%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-37.11%
6 месяцев
-35.71%
1 год
-9.76%
3 года*
-5.44%
5 лет*
-37.40%
10 лет*
-24.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и KOLD


2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
22.19%-37.99%-0.40%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.11%-17.48%-24.95%

Correlation

The correlation between WXET and KOLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Wheat ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

WXET vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 77
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WXETKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.14

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.26

-0.17

WXET vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и KOLD

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXETKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-99.45%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-72.50%

+42.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.84%

-97.43%

+60.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-69.58%

+38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

38.27%

-19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и KOLD

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXETKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

23.44%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

95.95%

-56.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

112.90%

-64.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.02%

118.80%

-70.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.02%

101.79%

-53.77%

Сравнение комиссий WXET и KOLD

И WXET, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и KOLD

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
1.97%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы


WXET and KOLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (23.44%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs KOLD's -99.45%.

On 1-year performance, WXET leads with -7.86% vs -9.76% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WXET has performed better with a -7.86% return vs -9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WXET and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for KOLD.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор