Сравнение WXET с KOLD
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. WXET is actively managed, while KOLD is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs -9.76% for KOLD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.11%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- -5.44%
- 5 лет*
- -37.40%
- 10 лет*
- -24.95%
Сравнение доходности по годам WXET и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.11% | -17.48% | -24.95% |
Correlation
The correlation between WXET and KOLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. KOLD — Ранг доходности на риск
WXET
KOLD
Сравнение WXET c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.14 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.26 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и KOLD
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -99.45% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -72.50% | +42.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -97.43% | +60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -69.58% | +38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 38.27% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и KOLD
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 23.44% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 95.95% | -56.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 112.90% | -64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 118.80% | -70.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 101.79% | -53.77% |
Сравнение комиссий WXET и KOLD
И WXET, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и KOLD
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and KOLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.44%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs KOLD's -99.45%.
On 1-year performance, WXET leads with -7.86% vs -9.76% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -7.86% return vs -9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for KOLD.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор