PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXET с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXET и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 2.25%.


WXET

1 день
-3.02%
1 месяц
-17.97%
С начала года
20.90%
6 месяцев
15.80%
1 год
-16.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGW

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.52%
1 год
6.59%
3 года*
5.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и HYGW


2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
20.90%-37.99%-0.40%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
2.25%6.19%-0.73%

Correlation

The correlation between WXET and HYGW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Wheat ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

WXET vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 55
Ранг коэф-та Мартина

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WXETHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.64

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

16.58

-17.48

WXET vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXET и HYGW

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и HYGW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXETHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-5.49%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-1.82%

-27.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

0.00%

-37.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-0.60%

-30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

0.40%

+19.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и HYGW

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXETHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

0.77%

+11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.84%

2.23%

+37.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.74%

2.86%

+45.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.12%

4.66%

+43.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.12%

4.66%

+43.46%

Сравнение комиссий WXET и HYGW

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и HYGW

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HYGW в 11.50%


ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
11.50%12.53%12.30%15.98%8.71%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
2.08%3.57%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WXET and HYGW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (11.84%) compared to HYGW (0.77%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs HYGW's -5.49%.

On 1-year performance, HYGW leads with 6.59% vs -16.72% for WXET. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.59% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

HYGW has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 2.08% for WXET.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор