Сравнение WXET с HYGW
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. WXET is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, WXET returned -16.72% vs 6.59% for HYGW. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности WXET и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 2.25%.
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.25% | 6.19% | -0.73% |
Correlation
The correlation between WXET and HYGW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. HYGW — Ранг доходности на риск
WXET
HYGW
Сравнение WXET c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.64 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 16.58 | -17.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и HYGW
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -5.49% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -1.82% | -27.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | 0.00% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -0.60% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 0.40% | +19.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и HYGW
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 0.77% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 2.23% | +37.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 2.86% | +45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 4.66% | +43.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 4.66% | +43.46% |
Сравнение комиссий WXET и HYGW
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и HYGW
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HYGW в 11.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.50% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and HYGW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.84%) compared to HYGW (0.77%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.59% vs -16.72% for WXET. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.59% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
HYGW has the higher dividend yield at 11.50%, compared with 2.08% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор