Сравнение WXET с FMF
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 21.21% for FMF. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью 10.32%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам WXET и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.32% | 4.54% | -0.22% |
Correlation
The correlation between WXET and FMF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. FMF — Ранг доходности на риск
WXET
FMF
Сравнение WXET c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.23 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 17.63 | -18.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.20 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.17 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и FMF
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -22.21% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -3.42% | -32.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -0.64% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -9.86% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 1.21% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и FMF
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 1.98% | +19.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 7.14% | +32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 9.68% | +40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 10.75% | +37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 11.72% | +36.80% |
Сравнение комиссий WXET и FMF
И WXET, и FMF имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и FMF
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FMF в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.98% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and FMF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to FMF (1.98%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs FMF's -22.21%.
On 1-year performance, FMF leads with 21.21% vs -15.09% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMF has performed better with a 21.21% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and FMF have the same expense ratio: 0.95% per year.
FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.11% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор