Сравнение WXET с FLJJ
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FLJJ is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 13.53% for FLJJ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.
Доходность
Сравнение доходности WXET и FLJJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.23%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 5.23% | 11.35% | -0.21% |
Correlation
The correlation between WXET and FLJJ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.09 |
The correlation between WXET and FLJJ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
WXET
FLJJ
Сравнение WXET c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.52 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 18.61 | -19.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и FLJJ
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и FLJJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -6.91% | -41.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -3.86% | -25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.15% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -0.77% | -29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 0.73% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и FLJJ
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 1.26% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 3.76% | +36.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 4.64% | +43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 6.18% | +41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 6.18% | +41.84% |
Сравнение комиссий WXET и FLJJ
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и FLJJ
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and FLJJ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to FLJJ (1.26%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs FLJJ's -6.91%.
On 1-year performance, FLJJ leads with 13.53% vs -7.86% for WXET. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 13.53% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for FLJJ.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while FLJJ is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.74% for FLJJ.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и FLJJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор