Сравнение WXET с DZZ
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) — оба фонда категории Leveraged Commodities. WXET управляется активно, а DZZ пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против 40.43% у DZZ. При корреляции 0.04 их движения в цене в значительной степени независимы. WXET взимает 0.95% в год против 0.75% у DZZ.
Доходность
Сравнение доходности WXET и DZZ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -32.16%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- 48.86%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- -8.10%
Сравнение доходности по годам WXET и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -32.16% | 132.78% | -4.92% |
Корреляция
Корреляция между WXET и DZZ составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. DZZ — Ранг доходности на риск
WXET
DZZ
Сравнение WXET c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.24 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.13 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.60 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.97 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.24 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и DZZ
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -96.64% | +48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -74.95% | +39.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -93.65% | +61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -82.22% | +51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 46.08% | -22.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и DZZ
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 10.91% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 126.06% | -92.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 167.93% | -122.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 82.49% | -37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 63.36% | -17.93% |
Сравнение комиссий WXET и DZZ
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и DZZ
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |