Сравнение WXET с DBA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. WXET is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 6.95% for DBA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.49%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам WXET и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.49% | -0.56% | 0.79% |
Correlation
The correlation between WXET and DBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between WXET and DBA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. DBA — Ранг доходности на риск
WXET
DBA
Сравнение WXET c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.80 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.74 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и DBA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -67.97% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -8.67% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -25.74% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -41.05% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 4.00% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и DBA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 3.02% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 6.76% | +33.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 10.63% | +37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 13.94% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 13.05% | +34.97% |
Сравнение комиссий WXET и DBA
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и DBA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DBA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.39% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and DBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to DBA (3.02%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs DBA's -67.97%.
On 1-year performance, DBA leads with 6.95% vs -7.86% for WXET. On fees, DBA is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBA has performed better with a 6.95% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
DBA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.88% for DBA.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор