Сравнение WXET с COPZ
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 27.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 3.77% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.75% |
Correlation
The correlation between WXET and COPZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. COPZ — Ранг доходности на риск
WXET
COPZ
Сравнение WXET c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и COPZ
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -49.79% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -21.97% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -28.44% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 104.17% | -54.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 104.17% | -55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 104.17% | -55.65% |
Сравнение комиссий WXET и COPZ
И WXET, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и COPZ
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and COPZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Teucrium and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для WXET и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор