Сравнение WXET с CANE
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. WXET is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs -15.51% for CANE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -4.25%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- -2.96%
Сравнение доходности по годам WXET и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -4.25% | -14.65% | -7.37% |
Correlation
The correlation between WXET and CANE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CANE — Ранг доходности на риск
WXET
CANE
Сравнение WXET c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.79 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.23 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и CANE
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -81.30% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -19.82% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -64.50% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -56.52% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 12.67% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CANE
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 4.92% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 15.69% | +24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 20.45% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 20.97% | +27.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 21.69% | +26.33% |
Сравнение комиссий WXET и CANE
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CANE
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CANE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to CANE (4.92%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CANE's -81.30%.
On 1-year performance, WXET leads with -7.86% vs -15.51% for CANE. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -7.86% return vs -15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for CANE.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while CANE is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.88% for CANE.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор