Сравнение WWWEX с USCCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и USCCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и USCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у USCCX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции USCCX по среднегодовой доходности: 16.19% против 4.86% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и USCCX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.
Доходность на риск
WWWEX vs. USCCX — Ранг доходности на риск
WWWEX
USCCX
Сравнение WWWEX c USCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | USCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.99 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.86 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.85 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 11.51 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.99 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.06 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и USCCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и USCCX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности USCCX в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и USCCX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и USCCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -15.15% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -3.21% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -15.15% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -15.15% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -2.25% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -2.11% | -39.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 0.79% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и USCCX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | USCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.94% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 2.79% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 4.57% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 5.15% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 4.65% | +14.47% |