Сравнение WWWEX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 25.63% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и PALDX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
WWWEX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
WWWEX
PALDX
Сравнение WWWEX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.86 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 8.67 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и PALDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и PALDX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и PALDX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -26.16% | -56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.20% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -20.47% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.16% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -4.16% | -37.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.72% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и PALDX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.74% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 6.16% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.65% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 12.11% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 12.76% | +6.36% |