Сравнение WWWEX с KSOAX
WWWEX (Kinetics The Global Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.10%/yr vs 18.98%/yr for KSOAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 15.10% против 18.98% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
KSOAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам WWWEX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 14.50% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between WWWEX and KSOAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2001 г. | 0.73 |
The correlation between WWWEX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWEX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
WWWEX
KSOAX
Сравнение WWWEX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.22 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.51 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и KSOAX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWEX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -70.21% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -21.60% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -33.28% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -33.28% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -47.11% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -21.67% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -15.88% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 9.18% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и KSOAX
Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 4.36%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWEX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.25% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 21.99% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 26.77% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.96% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 26.20% | -6.98% |
Сравнение комиссий WWWEX и KSOAX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и KSOAX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WWWEX and KSOAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (8.25%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs KSOAX's -70.21%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWEX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор