Сравнение KSOAX с WBSIX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KSOAX returned 19.15%/yr vs 14.46%/yr for WBSIX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и WBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSOAX показывает доходность 21.32%, а WBSIX немного ниже – 21.20%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции WBSIX по среднегодовой доходности: 19.15% против 14.46% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 19.15%
- Всё время*
- 11.79%
WBSIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 16.29%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 14.46%
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KSOAX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 21.32% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 21.20% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
Correlation
The correlation between KSOAX and WBSIX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2001 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between KSOAX and WBSIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
KSOAX
WBSIX
Сравнение KSOAX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSOAX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.45 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 8.50 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и WBSIX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и WBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -62.35% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -12.75% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -24.76% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -38.13% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -39.16% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -0.87% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -11.08% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 3.65% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и WBSIX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.70% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 15.55% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 21.07% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 23.99% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 23.06% | +3.28% |
Сравнение комиссий KSOAX и WBSIX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WBSIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и WBSIX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 6.18% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
KSOAX and WBSIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (6.36%) compared to WBSIX (5.70%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs WBSIX's -62.35%.
WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и WBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор