Сравнение KSOAX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и BSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSOAX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 21.00% против 10.02% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSOAX и BSCFX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BSCFX в 1.29%.
Доходность на риск
KSOAX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
KSOAX
BSCFX
Сравнение KSOAX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.18 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.01 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KSOAX и BSCFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и BSCFX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и BSCFX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и BSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSOAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -55.59% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -15.00% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -37.94% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -39.58% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -16.50% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -11.07% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 4.93% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и BSCFX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSOAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.57% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 13.44% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 22.46% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 22.34% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 22.33% | +3.51% |