Сравнение KSOAX с KSCOX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 19.27%/yr for KSCOX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSOAX показывает доходность 17.61%, а KSCOX немного выше – 17.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 18.96%, а акции KSCOX немного впереди с 19.27%.
KSOAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 18.96%
KSCOX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам KSOAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 17.61% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 17.73% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between KSOAX and KSCOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г. | 1.00 |
The correlation between KSOAX and KSCOX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
KSOAX
KSCOX
Сравнение KSOAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.28 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и KSCOX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -70.09% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -18.82% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -33.10% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -33.10% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -47.09% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -19.24% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -14.89% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 8.24% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и KSCOX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 6.04% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.04% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 21.67% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 25.88% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.83% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 26.13% | 0.00% |
Сравнение комиссий KSOAX и KSCOX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и KSCOX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, KSOAX and KSCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs KSCOX's -70.09%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор