Сравнение KSOAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSOAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSOAX показывает доходность 29.65%, а KSCOX немного выше – 29.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 20.86%, а акции KSCOX немного впереди с 21.17%.
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSOAX и KSCOX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
KSOAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
KSOAX
KSCOX
Сравнение KSOAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KSOAX и KSCOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и KSCOX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и KSCOX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSOAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -70.09% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -24.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -33.10% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -47.09% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -11.01% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -14.89% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 14.84% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и KSCOX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.94% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSOAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.94% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 19.48% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 28.88% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 27.74% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 25.84% | 0.00% |