PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции KSOAX – 21.00% и акции XLK – 21.00%.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий KSOAX и XLK

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

KSOAX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.13

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.71

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.97

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.31

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.13

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между KSOAX и XLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и XLK

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и XLK

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-82.05%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-15.92%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-33.56%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-33.56%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-11.04%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-35.17%

+19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

4.98%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и XLK

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.98% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

8.12%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

16.49%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

27.05%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

24.72%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.33%

+1.51%