PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции KMKAX немного отстают с 20.79%.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с FSPTXKMKAX с SWLGXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий KSOAX и KMKAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.31

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.41

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.76

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между KSOAX и KMKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и KMKAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и KMKAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-65.57%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-19.64%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-31.56%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-31.56%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.45%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-15.53%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

10.65%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и KMKAX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.86%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

24.60%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

26.44%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

23.39%

+2.45%