Сравнение KSOAX с KMKAX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 19.66%/yr vs 19.67%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 16.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 19.66%, а акции KMKAX немного впереди с 19.67%.
KSOAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 24.98%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.66%
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение доходности по годам KSOAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 24.98% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 16.00% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between KSOAX and KMKAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between KSOAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
KSOAX
KMKAX
Сравнение KSOAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSOAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.40 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.92 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и KMKAX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -65.57% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -20.20% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -28.45% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -31.56% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -31.56% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -15.15% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -15.52% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 8.67% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и KMKAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.58% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 19.68% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 24.32% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 26.56% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 23.75% | +2.53% |
Сравнение комиссий KSOAX и KMKAX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и KMKAX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.52% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, KSOAX and KMKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSOAX has higher volatility (8.31%) compared to KMKAX (6.58%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs KMKAX's -65.57%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор