Сравнение KSOAX с KMKAX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.98%/yr vs 18.97%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 7.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 18.98%, а акции KMKAX немного отстают с 18.97%.
KSOAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.98%
KMKAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам KSOAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 14.50% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.20% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between KSOAX and KMKAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between KSOAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
KSOAX
KMKAX
Сравнение KSOAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSOAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.13 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и KMKAX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -65.57% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -20.20% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -28.45% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -31.56% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -31.56% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.67% | -21.59% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -15.52% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 7.99% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и KMKAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.08% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 19.59% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 23.81% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 26.50% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 23.70% | +2.50% |
Сравнение комиссий KSOAX и KMKAX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и KMKAX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KSOAX and KMKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KSOAX has higher volatility (8.25%) compared to KMKAX (7.08%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs KMKAX's -65.57%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор