PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSOAX с KMKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both mutual funds - KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 19.14%/yr for KMKAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 18.96%, а акции KMKAX немного впереди с 19.14%.

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%

KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.85%
С начала года
10.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
-1.02%
3 года*
32.50%
5 лет*
14.85%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSOAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		10.66%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between KSOAX and KMKAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.90

The correlation between KSOAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTXKMKAX с TWHIX

Доходность на риск

KSOAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.16

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.00

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-0.01

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и KMKAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSOAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-65.57%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-17.04%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-28.45%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-31.56%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-31.56%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-19.06%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-15.51%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

6.92%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и KMKAX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSOAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.22%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

19.33%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

23.12%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

26.39%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.63%

+2.50%

Сравнение комиссий KSOAX и KMKAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и KMKAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.55%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KSOAX and KMKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KSOAX has higher volatility (6.04%) compared to KMKAX (5.22%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs KMKAX's -65.57%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSOAX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор