PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции FGROX по среднегодовой доходности: 21.00% против 13.31% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с HASGXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с NESIX

Сравнение комиссий KSOAX и FGROX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

KSOAX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.71

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.31

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.88

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

11.28

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FGROX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.71

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между KSOAX и FGROX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и FGROX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

TTM20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и FGROX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-41.48%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-15.38%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-38.52%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-41.48%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-9.61%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-10.33%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.93%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и FGROX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.38%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

20.13%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

29.20%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

25.38%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.04%

+0.80%