PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWD с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WWD с LLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или LLY.

Корреляция

Корреляция между WWD и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WWD и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWD:

0.29

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

WWD:

0.65

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

WWD:

1.10

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

WWD:

0.62

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

WWD:

1.36

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

WWD:

8.83%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

WWD:

35.15%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

WWD:

-83.18%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

WWD:

0.00%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$11.69B

LLY:

$674.60B

EPS

WWD:

$6.19

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

WWD:

31.74

LLY:

59.87

Коэффициент PEG

WWD:

2.16

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

WWD:

3.48

LLY:

13.77

Коэффициент P/B

WWD:

4.98

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.36B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$867.47M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$621.23M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции WWD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.53% против 28.45% соответственно.

WWD

С начала года

18.24%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

10.43%

1 год

11.50%

5 лет

27.46%

10 лет

15.53%

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-2.72%

5 лет

37.70%

10 лет

28.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWD и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг риск-скорректированной доходности WWD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и LLY

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWD
Woodward, Inc.		0.52%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок WWD и LLY

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и LLY

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 8.75%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
883.63M
12.73B
(WWD) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWD и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodward, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
27.2%
82.5%
(WWD) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 883.63M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.03M при выручке в 883.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.95M при выручке в 883.63M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.