Сравнение WWD с MSTR
WWD (Woodward, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. WWD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WWD returned 23.41%/yr vs 19.62%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWD показывает доходность 41.90%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%. За последние 10 лет акции WWD превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.41% против 19.62% соответственно.
WWD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 21.88%
- С начала года
- 41.90%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 56.23%
- 5 лет*
- 29.20%
- 10 лет*
- 23.41%
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам WWD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 41.90% | 82.58% | 23.01% | 41.97% | -11.09% | -9.43% | 3.18% | 60.42% | -2.23% | 11.63% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between WWD and MSTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between WWD and MSTR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WWD:
$26.32B
MSTR:
$34.67B
WWD:
$4.00
MSTR:
-$40.19
WWD:
6.59
MSTR:
65.10
WWD:
10.42
MSTR:
0.95
WWD:
$4.00B
MSTR:
$490.47M
WWD:
$526.56M
MSTR:
$334.08M
WWD:
$706.85M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WWD
MSTR
Сравнение WWD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | -0.93 | +6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | -1.32 | +13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWD и MSTR
Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.18% | -99.86% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -77.22% | +62.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -78.08% | +58.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -84.11% | +46.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.61% | -89.27% | +28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -78.08% | +76.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -86.44% | +68.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 54.24% | -48.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWD и MSTR
Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 12.08%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 22.01% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 57.60% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 72.03% | -35.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 90.57% | -58.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 73.91% | -38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWD и MSTR
Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWD Woodward, Inc. | 0.28% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWD and MSTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to WWD (12.08%). In terms of maximum drawdown, WWD dropped -83.18% vs MSTR's -99.86%.
WWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор