Сравнение WWD с MSTR
WWD (Woodward, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. WWD operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WWD returned 20.51%/yr vs 20.96%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWD показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWD имеют среднегодовую доходность 20.51%, а акции MSTR немного впереди с 20.96%.
WWD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 47.55%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.51%
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам WWD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 15.98% | 82.58% | 23.01% | 41.97% | -11.09% | -9.43% | 3.18% | 60.42% | -2.23% | 11.63% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between WWD and MSTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between WWD and MSTR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WWD:
$21.51B
MSTR:
$42.26B
WWD:
$4.00
MSTR:
-$40.19
WWD:
5.39
MSTR:
79.33
WWD:
8.52
MSTR:
1.15
WWD:
$4.00B
MSTR:
$490.47M
WWD:
$526.56M
MSTR:
$334.08M
WWD:
$706.85M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WWD
MSTR
Сравнение WWD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.88 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -1.31 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.96 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.23 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.12 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WWD и MSTR
Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.18% | -99.86% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -76.53% | +61.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -77.42% | +58.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -84.11% | +46.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.61% | -89.27% | +28.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -73.29% | +60.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -86.48% | +68.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 51.59% | -45.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWD и MSTR
Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 9.85%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 19.43% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 56.49% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.87% | 70.30% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 90.79% | -58.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 73.70% | -38.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWD и MSTR
Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWD Woodward, Inc. | 0.34% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WWD and MSTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (19.43%) compared to WWD (9.85%). In terms of maximum drawdown, WWD dropped -83.18% vs MSTR's -99.86%.
WWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор