PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WWD с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WWD и BWXT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WWD и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
517.06%
692.92%
WWD
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWD:

0.87

BWXT:

1.71

Коэф-т Сортино

WWD:

1.21

BWXT:

2.33

Коэф-т Омега

WWD:

1.20

BWXT:

1.35

Коэф-т Кальмара

WWD:

1.36

BWXT:

2.88

Коэф-т Мартина

WWD:

3.30

BWXT:

6.59

Индекс Язвы

WWD:

7.82%

BWXT:

7.61%

Дневная вол-ть

WWD:

29.47%

BWXT:

29.30%

Макс. просадка

WWD:

-83.18%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

WWD:

-9.93%

BWXT:

-15.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$10.25B

BWXT:

$11.14B

EPS

WWD:

$6.01

BWXT:

$3.02

Цена/прибыль

WWD:

28.72

BWXT:

40.35

PEG коэффициент

WWD:

1.86

BWXT:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.32B

BWXT:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$876.48M

BWXT:

$669.49M

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$555.21M

BWXT:

$469.64M

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 24.70%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 49.01%. За последние 10 лет акции WWD уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 13.65% против 19.38% соответственно.


WWD

С начала года

24.70%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-7.62%

1 год

25.64%

5 лет

7.86%

10 лет

13.65%

BWXT

С начала года

49.01%

1 месяц

-12.70%

6 месяцев

22.32%

1 год

49.07%

5 лет

13.75%

10 лет

19.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WWD c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WWD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.871.71
Коэффициент Сортино WWD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.212.33
Коэффициент Омега WWD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.35
Коэффициент Кальмара WWD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.362.88
Коэффициент Мартина WWD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.306.59
WWD
BWXT

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.71
WWD
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и BWXT

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BWXT в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WWD
Woodward, Inc.
0.59%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%0.70%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.85%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WWD и BWXT

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.93%
-15.01%
WWD
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и BWXT

Woodward, Inc. (WWD) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что WWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.79%
7.43%
WWD
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab