Сравнение WWD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или SPY.
Корреляция
Корреляция между WWD и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WWD и SPY
Основные характеристики
WWD:
0.87
SPY:
2.21
WWD:
1.21
SPY:
2.93
WWD:
1.20
SPY:
1.41
WWD:
1.36
SPY:
3.26
WWD:
3.30
SPY:
14.43
WWD:
7.82%
SPY:
1.90%
WWD:
29.47%
SPY:
12.41%
WWD:
-83.18%
SPY:
-55.19%
WWD:
-9.93%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WWD показывает доходность 24.70%, а SPY немного выше – 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWD имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции SPY немного отстают с 12.97%.
WWD
24.70%
-2.23%
-7.62%
25.64%
7.86%
13.65%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WWD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWD и SPY
Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 0.59% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% | 0.65% | 0.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WWD и SPY
Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WWD и SPY
Woodward, Inc. (WWD) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.