Сравнение WVALX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и WCPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 8.44% против 3.42% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и WCPNX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WCPNX в 0.89%.
Доходность на риск
WVALX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
WVALX
WCPNX
Сравнение WVALX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.92 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.28 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.50 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 4.19 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.92 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и WCPNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и WCPNX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности WCPNX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и WCPNX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WCPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -13.63% | -48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -2.74% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -13.63% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -13.63% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -2.03% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.20% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 0.98% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и WCPNX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 1.58% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 2.47% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 4.16% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 4.95% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 4.14% | +14.06% |