PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WULF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WULF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WULF и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WULF
TeraWulf Inc.
26.02%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.71% против 14.06% соответственно.


WULF

1 день
0.35%
1 месяц
-9.61%
С начала года
26.02%
6 месяцев
26.24%
1 год
402.78%
3 года*
149.01%
5 лет*
10.10%
10 лет*
3.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TeraWulf Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WULF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WULFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.58

0.96

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.49

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.56

1.53

+12.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.43

7.27

+27.16

WULF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WULFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

0.96

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между WULF и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SPY

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WULF и SPY

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


WULFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-55.19%

-43.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-12.05%

-19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

-24.50%

-74.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

-33.72%

-64.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.86%

-5.53%

-54.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.72%

-9.09%

-37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

2.54%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SPY

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WULFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

5.35%

+20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.13%

9.50%

+59.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.57%

19.06%

+94.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

17.06%

+110.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.85%

17.92%

+82.93%