Сравнение WULF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WULF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WULF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 26.02% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.71% против 14.06% соответственно.
WULF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 26.02%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 402.78%
- 3 года*
- 149.01%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 3.71%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. SPY — Ранг доходности на риск
WULF
SPY
Сравнение WULF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WULF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.58 | 0.96 | +2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.49 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.56 | 1.53 | +12.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.43 | 7.27 | +27.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 0.96 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между WULF и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и SPY
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и SPY
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WULF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -55.19% | -43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -12.05% | -19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -24.50% | -74.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | -33.72% | -64.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.86% | -5.53% | -54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.72% | -9.09% | -37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.54% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и SPY
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WULF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 5.35% | +20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.13% | 9.50% | +59.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.57% | 19.06% | +94.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.24% | 17.06% | +110.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 17.92% | +82.93% |