Сравнение WULF с MSFT
WULF (TeraWulf Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WULF operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WULF returned 10.71%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.71% против 24.39% соответственно.
WULF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 511.74%
- 3 года*
- 163.16%
- 5 лет*
- 23.22%
- 10 лет*
- 10.71%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам WULF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WULF and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.07 |
The correlation between WULF and MSFT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WULF:
$11.02B
MSFT:
$2.91T
WULF:
-$2.55
MSFT:
$16.79
WULF:
62.38
MSFT:
9.16
WULF:
$168.06M
MSFT:
$318.27B
WULF:
$107.59M
MSFT:
$217.41B
WULF:
-$132.10M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WULF
MSFT
Сравнение WULF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.89 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | -0.53 | +16.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.34 | -1.08 | +44.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и MSFT
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -69.38% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -33.91% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -33.91% | -41.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -37.15% | -61.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | -37.15% | -61.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.75% | -27.46% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -21.78% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 16.48% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MSFT
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 10.52% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 22.31% | +43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.31% | 25.42% | +80.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 26.66% | +100.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 27.06% | +74.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MSFT
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (25.07%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs MSFT's -69.38%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор