Сравнение WUGI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WUGI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WUGI или VOO.
Основные характеристики
| WUGI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.36% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 61.23% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.35% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.31 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 4.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 12.25% |
| Макс. просадка | -56.41% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WUGI и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и VOO
С начала года, WUGI показывает доходность 47.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и VOO
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WUGI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и VOO
WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и VOO
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и VOO
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.