Сравнение WUGI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WUGI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WUGI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WUGI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | -8.27% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 95.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 47.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
WUGI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WUGI и VOO
WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WUGI vs. VOO — Ранг доходности на риск
WUGI
VOO
Сравнение WUGI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WUGI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.31 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WUGI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WUGI и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и VOO
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 24.89% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WUGI и VOO
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WUGI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -33.99% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -11.98% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | -24.52% | -31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -5.55% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -3.72% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.55% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и VOO
Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WUGI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.34% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 9.47% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 18.11% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 16.82% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 17.99% | +12.93% |