PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.11%
12.21%
WUGI
VOO

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 44.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%.


WUGI

С начала года

44.17%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

16.12%

1 год

52.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


WUGIVOO
Коэф-т Шарпа2.012.62
Коэф-т Сортино2.683.50
Коэф-т Омега1.341.49
Коэф-т Кальмара1.623.78
Коэф-т Мартина10.3617.12
Индекс Язвы4.97%1.86%
Дневная вол-ть25.60%12.19%
Макс. просадка-56.41%-33.99%
Текущая просадка-4.98%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и VOO

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WUGI и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.012.62
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.683.50
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.49
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.623.78
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3617.12
WUGI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.62
WUGI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и VOO

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и VOO

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.98%
-1.36%
WUGI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и VOO

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.23%
4.10%
WUGI
VOO