PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с NXTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGINXTG
Дох-ть с нач. г.46.39%12.80%
Дох-ть за 1 год64.00%26.81%
Дох-ть за 3 года3.98%4.46%
Коэф-т Шарпа2.631.89
Коэф-т Сортино3.322.58
Коэф-т Омега1.441.32
Коэф-т Кальмара1.971.82
Коэф-т Мартина13.699.35
Индекс Язвы4.90%2.86%
Дневная вол-ть25.45%14.11%
Макс. просадка-56.41%-33.61%
Текущая просадка-0.09%-3.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WUGI и NXTG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и NXTG

С начала года, WUGI показывает доходность 46.39%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 12.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.95%
11.88%
WUGI
NXTG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и NXTG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии NXTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
NXTG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXTG, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXTG, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXTG, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXTG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXTG, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.35

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и NXTG

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа NXTG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.89
WUGI
NXTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и NXTG

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust Indxx NextG ETF
1.88%2.15%2.04%1.66%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%1.07%0.86%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и NXTG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и NXTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-3.39%
WUGI
NXTG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и NXTG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
3.11%
WUGI
NXTG