PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с NXTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
7.77%
WUGI
NXTG

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 45.14%, что значительно выше, чем у NXTG с доходностью 12.12%.


WUGI

С начала года

45.14%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

13.53%

1 год

53.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NXTG

С начала года

12.12%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

7.77%

1 год

20.73%

5 лет (среднегодовая)

12.01%

10 лет (среднегодовая)

10.62%

Основные характеристики


WUGINXTG
Коэф-т Шарпа2.101.48
Коэф-т Сортино2.772.04
Коэф-т Омега1.361.25
Коэф-т Кальмара1.692.01
Коэф-т Мартина10.806.84
Индекс Язвы4.98%3.03%
Дневная вол-ть25.60%13.97%
Макс. просадка-56.41%-33.61%
Текущая просадка-4.34%-3.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и NXTG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии NXTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WUGI и NXTG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.101.48
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.772.04
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.25
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.692.01
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.806.84
WUGI
NXTG

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NXTG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
1.48
WUGI
NXTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и NXTG

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust Indxx NextG ETF
1.89%2.15%2.04%1.66%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%1.07%0.86%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и NXTG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и NXTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.34%
-3.98%
WUGI
NXTG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и NXTG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
3.46%
WUGI
NXTG