PortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с NXTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WUGI и NXTG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WUGI и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.63%
97.04%
WUGI
NXTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.54

NXTG:

0.80

Коэф-т Сортино

WUGI:

0.94

NXTG:

1.24

Коэф-т Омега

WUGI:

1.12

NXTG:

1.17

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.62

NXTG:

0.86

Коэф-т Мартина

WUGI:

2.02

NXTG:

3.84

Индекс Язвы

WUGI:

8.38%

NXTG:

4.00%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.72%

NXTG:

19.17%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

NXTG:

-33.61%

Текущая просадка

WUGI:

-16.33%

NXTG:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью -0.22%.


WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-6.07%

1 год

13.57%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

NXTG

С начала года

-0.22%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-1.21%

1 год

13.81%

5 лет

12.54%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и NXTG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии NXTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NXTG: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и NXTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NXTG
Ранг риск-скорректированной доходности NXTG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и First Trust Indxx NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WUGI: 0.54
NXTG: 0.80
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WUGI: 0.94
NXTG: 1.24
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WUGI: 1.12
NXTG: 1.17
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WUGI: 0.62
NXTG: 0.86
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WUGI: 2.02
NXTG: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.80
WUGI
NXTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и NXTG

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NXTG в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
4.48%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust Indxx NextG ETF
1.55%1.51%2.15%2.04%0.78%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и NXTG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и NXTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-6.35%
WUGI
NXTG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и NXTG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с First Trust Indxx NextG ETF (NXTG) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
13.00%
WUGI
NXTG