PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.23%
17.53%
WUGI
OGIG

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью 26.40%.


WUGI

С начала года

44.31%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

15.93%

1 год

51.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OGIG

С начала года

26.40%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

16.84%

1 год

36.74%

5 лет (среднегодовая)

13.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WUGIOGIG
Коэф-т Шарпа2.112.05
Коэф-т Сортино2.782.67
Коэф-т Омега1.361.35
Коэф-т Кальмара1.700.82
Коэф-т Мартина10.9310.86
Индекс Язвы4.96%3.60%
Дневная вол-ть25.64%19.06%
Макс. просадка-56.41%-66.05%
Текущая просадка-4.89%-27.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и OGIG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и OGIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.112.05
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.782.67
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.35
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.700.82
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.9310.86
WUGI
OGIG

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
2.05
WUGI
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и OGIG

Ни WUGI, ни OGIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WUGI и OGIG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.89%
-27.53%
WUGI
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и OGIG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.23%
5.83%
WUGI
OGIG