PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGIOGIG
Дох-ть с нач. г.46.39%22.19%
Дох-ть за 1 год64.00%40.95%
Дох-ть за 3 года3.98%-7.46%
Коэф-т Шарпа2.632.31
Коэф-т Сортино3.322.97
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара1.970.87
Коэф-т Мартина13.6912.31
Индекс Язвы4.90%3.59%
Дневная вол-ть25.45%19.16%
Макс. просадка-56.41%-66.05%
Текущая просадка-0.09%-29.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и OGIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и OGIG

С начала года, WUGI показывает доходность 46.39%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью 22.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.95%
16.03%
WUGI
OGIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и OGIG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
OGIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.31

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и OGIG

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGIG равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.31
WUGI
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и OGIG

Ни WUGI, ни OGIG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WUGI и OGIG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-29.95%
WUGI
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и OGIG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
4.94%
WUGI
OGIG