PortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WUGI и OGIG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WUGI и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.63%
83.10%
WUGI
OGIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.54

OGIG:

0.77

Коэф-т Сортино

WUGI:

0.94

OGIG:

1.21

Коэф-т Омега

WUGI:

1.12

OGIG:

1.17

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.62

OGIG:

0.46

Коэф-т Мартина

WUGI:

2.02

OGIG:

2.65

Индекс Язвы

WUGI:

8.38%

OGIG:

7.80%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.72%

OGIG:

26.77%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

OGIG:

-66.05%

Текущая просадка

WUGI:

-16.33%

OGIG:

-28.75%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у OGIG с доходностью -1.34%.


WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-6.07%

1 год

17.37%

5 лет

19.06%

10 лет

N/A

OGIG

С начала года

-1.34%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.41%

1 год

22.35%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и OGIG

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OGIG: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и OGIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WUGI: 0.54
OGIG: 0.77
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WUGI: 0.94
OGIG: 1.21
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WUGI: 1.12
OGIG: 1.17
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WUGI: 0.62
OGIG: 0.46
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WUGI: 2.02
OGIG: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа OGIG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.77
WUGI
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и OGIG

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как OGIG не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WUGI и OGIG

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-28.75%
WUGI
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и OGIG

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
17.10%
WUGI
OGIG