Сравнение WUGI с OGIG

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -22.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа OGIG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WUGI и OGIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности OGIG в 0.09%

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и OGIG.

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.