PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, WUGI returned 37.24%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 28.46%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и CHAT

2026 (YTD)202520242023
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%23.62%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between WUGI and CHAT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.90

The correlation between WUGI and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и CHAT

Секторы
WUGI
CHAT

Технологии

70.5%
76.5%

Коммуникационные услуги

12.1%
16.6%

Промышленность

9.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.6%

Финансовые услуги

1.8%
0.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
70.5%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
CHAT
16.6%

Промышленность

WUGI
9.3%
CHAT
0.8%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
CHAT
5.6%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
CHAT
0.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
CHAT

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
CHAT

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
CHAT

-

Энергетика

WUGI
0.0%
CHAT

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGTWUGI с FFOG
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

WUGI vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGICHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
4.72

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.86

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

8.90

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

26.26

-17.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGICHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

4.72

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.98

-1.07

Просадки

Сравнение просадок WUGI и CHAT

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGICHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-31.34%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.28%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-31.34%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-5.35%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.51%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и CHAT

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.13%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGICHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.70%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

24.62%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

30.74%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

29.90%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

29.90%

+0.99%

Сравнение комиссий WUGI и CHAT

И WUGI, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и CHAT

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and CHAT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to WUGI (9.13%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 37.24% for WUGI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 37.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 1.64% for CHAT.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Roundhill.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор