PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGISMH
Дох-ть с нач. г.46.39%45.71%
Дох-ть за 1 год64.00%69.89%
Дох-ть за 3 года3.98%21.42%
Коэф-т Шарпа2.632.06
Коэф-т Сортино3.322.55
Коэф-т Омега1.441.34
Коэф-т Кальмара1.972.86
Коэф-т Мартина13.697.93
Индекс Язвы4.90%8.95%
Дневная вол-ть25.45%34.38%
Макс. просадка-56.41%-95.73%
Текущая просадка-0.09%-9.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и SMH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и SMH

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WUGI показывает доходность 46.39%, а SMH немного ниже – 45.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.95%
15.83%
WUGI
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и SMH

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.93

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и SMH

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.06
WUGI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и SMH

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и SMH

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-9.41%
WUGI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и SMH

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 6.99%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
9.03%
WUGI
SMH