PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
0.15%
WUGI
SMH

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 45.14%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 39.89%.


WUGI

С начала года

45.14%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

13.53%

1 год

53.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.89%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

0.15%

1 год

51.80%

5 лет (среднегодовая)

33.24%

10 лет (среднегодовая)

28.03%

Основные характеристики


WUGISMH
Коэф-т Шарпа2.101.50
Коэф-т Сортино2.772.01
Коэф-т Омега1.361.26
Коэф-т Кальмара1.692.09
Коэф-т Мартина10.805.56
Индекс Язвы4.98%9.31%
Дневная вол-ть25.60%34.44%
Макс. просадка-56.41%-95.73%
Текущая просадка-4.34%-13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и SMH

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WUGI и SMH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.101.50
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.772.01
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.26
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.692.09
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.805.56
WUGI
SMH

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
1.50
WUGI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и SMH

WUGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и SMH

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.34%
-13.03%
WUGI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и SMH

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 7.09%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
8.43%
WUGI
SMH