PortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WUGI и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WUGI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.63%
274.43%
WUGI
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.54

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

WUGI:

0.94

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

WUGI:

1.12

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.62

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

WUGI:

2.02

SMH:

0.17

Индекс Язвы

WUGI:

8.38%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.72%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WUGI:

-16.33%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.61%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%.


WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-6.07%

1 год

13.57%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и SMH

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WUGI: 0.54
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WUGI: 0.94
SMH: 0.38
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WUGI: 1.12
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WUGI: 0.62
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WUGI: 2.02
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.06
WUGI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и SMH

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
4.48%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и SMH

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-24.30%
WUGI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и SMH

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 18.73%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
23.93%
WUGI
SMH