PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. WUGI is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.46%/yr vs 38.76%/yr for SMH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%87.76%

Correlation

The correlation between WUGI and SMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between WUGI and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и SMH

Секторы
WUGI
SMH

Технологии

70.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
70.5%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
SMH

-

Промышленность

WUGI
9.3%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
SMH

-

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
SMH

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
SMH

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
SMH

-

Энергетика

WUGI
0.0%
SMH

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с VGTWUGI с FFOG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WUGI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
4.94

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
5.05

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

10.11

-7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

38.76

-30.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.94

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.34

+0.57

Просадки

Сравнение просадок WUGI и SMH

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-84.96%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.93%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-35.74%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-45.30%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.63%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-41.08%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.89%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и SMH

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.19%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.58%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

24.35%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

30.57%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

35.01%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

32.57%

-1.69%

Сравнение комиссий WUGI и SMH

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и SMH

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and SMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to WUGI (9.19%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.76% vs 17.46% for WUGI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.76% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.18% for SMH.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Esoterica and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор