PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. WUGI is actively managed, while WCBR is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 17.46%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%17.14%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between WUGI and WCBR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between WUGI and WCBR has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WUGI и WCBR

Секторы
WUGI
WCBR

Технологии

70.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
70.5%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
WCBR

-

Промышленность

WUGI
9.3%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
WCBR

-

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
WCBR

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
WCBR

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
WCBR

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
WCBR

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
WCBR

-

Энергетика

WUGI
0.0%
WCBR

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGTWUGI с FFOG
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с XDAT

Доходность на риск

WUGI vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.37

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.70

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.39

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

0.90

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.37

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.20

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WUGI и WCBR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-52.25%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-29.92%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-30.27%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-52.25%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.82%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-20.35%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

13.04%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и WCBR

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.19%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

13.74%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

27.29%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

32.18%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

33.61%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

33.58%

-2.70%

Сравнение комиссий WUGI и WCBR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и WCBR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and WCBR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to WUGI (9.19%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.46% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.46% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.00% for WCBR.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while WCBR is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.45% for WCBR.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор