PortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WUGI и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WUGI и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.19%
13.12%
WUGI
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.54

WCBR:

0.41

Коэф-т Сортино

WUGI:

0.94

WCBR:

0.77

Коэф-т Омега

WUGI:

1.12

WCBR:

1.10

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.62

WCBR:

0.47

Коэф-т Мартина

WUGI:

2.02

WCBR:

1.52

Индекс Язвы

WUGI:

8.38%

WCBR:

7.65%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.72%

WCBR:

28.60%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

WUGI:

-16.33%

WCBR:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью -1.88%.


WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-6.07%

1 год

13.57%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

-1.88%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

6.84%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и WCBR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCBR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WUGI: 0.54
WCBR: 0.41
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WUGI: 0.94
WCBR: 0.77
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WUGI: 1.12
WCBR: 1.10
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WUGI: 0.62
WCBR: 0.47
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WUGI: 2.02
WCBR: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.41
WUGI
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и WCBR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности WCBR в 0.03%


TTM2024202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
4.48%4.09%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.03%0.02%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и WCBR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-14.96%
WUGI
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и WCBR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
16.42%
WUGI
WCBR