PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WUGIWCBR
Дох-ть с нач. г.46.39%8.04%
Дох-ть за 1 год64.00%33.71%
Дох-ть за 3 года3.98%-2.06%
Коэф-т Шарпа2.631.65
Коэф-т Сортино3.322.25
Коэф-т Омега1.441.29
Коэф-т Кальмара1.971.17
Коэф-т Мартина13.693.54
Индекс Язвы4.90%10.83%
Дневная вол-ть25.45%23.14%
Макс. просадка-56.41%-52.25%
Текущая просадка-0.09%-9.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WUGI и WCBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и WCBR

С начала года, WUGI показывает доходность 46.39%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.95%
13.31%
WUGI
WCBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и WCBR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69
WCBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCBR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCBR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCBR, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.54

Сравнение коэффициента Шарпа WUGI и WCBR

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.65
WUGI
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и WCBR

Ни WUGI, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.00%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и WCBR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-9.42%
WUGI
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и WCBR

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 6.99%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
7.52%
WUGI
WCBR