PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WUGI с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.93%
11.51%
WUGI
WCBR

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 7.73%.


WUGI

С начала года

44.31%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

15.93%

1 год

51.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WCBR

С начала года

7.73%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

11.51%

1 год

24.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WUGIWCBR
Коэф-т Шарпа2.111.16
Коэф-т Сортино2.781.64
Коэф-т Омега1.361.21
Коэф-т Кальмара1.700.95
Коэф-т Мартина10.932.42
Индекс Язвы4.96%10.85%
Дневная вол-ть25.64%22.72%
Макс. просадка-56.41%-52.25%
Текущая просадка-4.89%-9.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WUGI и WCBR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WUGI и WCBR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WUGI c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.111.16
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.781.64
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.21
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.700.95
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.932.42
WUGI
WCBR

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
1.16
WUGI
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и WCBR

Ни WUGI, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.00%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и WCBR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.89%
-9.68%
WUGI
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и WCBR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеют волатильность 7.23% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.23%
7.46%
WUGI
WCBR