PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WUGI с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WUGI с WCBR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).

WUGI и WCBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WUGI или WCBR.

Корреляция

Корреляция между WUGI и WCBR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WUGI:

0.73

WCBR:

0.79

Коэф-т Сортино

WUGI:

1.34

WCBR:

1.37

Коэф-т Омега

WUGI:

1.18

WCBR:

1.18

Коэф-т Кальмара

WUGI:

0.99

WCBR:

1.01

Коэф-т Мартина

WUGI:

3.10

WCBR:

3.17

Индекс Язвы

WUGI:

8.82%

WCBR:

7.96%

Дневная вол-ть

WUGI:

31.95%

WCBR:

28.78%

Макс. просадка

WUGI:

-56.41%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

WUGI:

-4.73%

WCBR:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 6.81%.

WUGI

С начала года

4.06%

1 месяц

20.08%

6 месяцев

5.46%

1 год

23.12%

5 лет

20.61%

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

6.81%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

9.31%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WUGI и WCBR

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WUGI и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WUGI c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCBR равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и WCBR

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности WCBR в 0.02%

TTM2024202320222021
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		3.93%4.09%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и WCBR

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и WCBR

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...