Сравнение WTW с WY
WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. WTW operates in Insurance Brokers (Financial Services), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, WTW returned 8.82%/yr vs 1.57%/yr for WY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTW и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -21.04%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции WTW превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 8.82% против 1.57% соответственно.
WTW
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.82%
WY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам WTW и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -21.04% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.17% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between WTW and WY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between WTW and WY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WTW:
$16.97
WY:
$0.73
WTW:
15.24
WY:
33.72
WTW:
2.57
WY:
1.93
WTW:
$9.90B
WY:
$6.92B
WTW:
$3.18B
WY:
$928.00M
WTW:
$2.63B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. WY — Ранг доходности на риск
WTW
WY
Сравнение WTW c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTW | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.16 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.33 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTW | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WTW и WY
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTW | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -75.69% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -21.96% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -37.98% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -43.02% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -61.69% | +28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -32.88% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -21.91% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 10.64% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и WY
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTW | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.20% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 18.62% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 25.86% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 26.19% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 32.17% | -7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и WY
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности WY в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.44% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.55% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTW и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTW и WY
WTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
WTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
WTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
WTW and WY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTW has higher volatility (9.13%) compared to WY (7.20%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTW и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор