PortfoliosLab logo
Сравнение WTW с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTW и WY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
19.46%
WTW
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

WY:

-0.75

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

WY:

-0.99

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

WY:

0.89

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

WY:

-0.56

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

WY:

-1.96

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

WY:

10.03%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

WY:

26.14%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

WY:

-34.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTW:

$30.45B

WY:

$18.51B

EPS

WTW:

-$0.45

WY:

$0.54

Коэффициент PEG

WTW:

1.08

WY:

1.38

Коэффициент P/S

WTW:

3.10

WY:

2.61

Коэффициент P/B

WTW:

3.68

WY:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

WTW:

$9.81B

WY:

$5.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTW:

$6.49B

WY:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

WTW:

$3.21B

WY:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у WY с доходностью -11.25%.


WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.86%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
WY: -0.75
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
WY: -0.99
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
WY: 0.89
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
WY: -0.56
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
WY: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.75
WTW
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и WY

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WY в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок WTW и WY

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-34.85%
WTW
WY

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и WY

Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 11.81%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
13.24%
WTW
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTW и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию