PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTW с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WTW returned 10.56%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.08% соответственно.

WTW

1 день
3.23%
1 месяц
13.77%
6 месяцев
-9.77%
С начала года
-9.80%
1 год
-3.12%
3 года*
10.01%
5 лет*
7.20%
10 лет*
10.56%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		-9.80%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WTW and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.48

The correlation between WTW and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Towers Watson Public Limited Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WTW:
WTW с AONWTW с AJGWTW с BROWTW с MERCWTW с QQQWTW с BRK-BWTW с URTH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WTW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг доходности на риск WTW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.72

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.38

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.44

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

10.63

-10.85

WTW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTW и SPY

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.95%

-55.19%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-8.88%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.39%

-18.76%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-24.50%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-33.72%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-0.91%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.02%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.25%

2.04%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и SPY

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.58%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

10.02%

+16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

12.58%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

17.17%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

17.93%

+6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и SPY

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.28%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTW and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTW has higher volatility (9.33%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор