PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTW с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WTW returned 9.90%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -20.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.90% против 22.01% соответственно.

WTW

1 день
1.53%
1 месяц
1.59%
С начала года
-20.16%
6 месяцев
-21.35%
1 год
-12.49%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.42%
10 лет*
9.90%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		-20.16%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between WTW and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.37

The correlation between WTW and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Towers Watson Public Limited Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WTW:
WTW с AONWTW с AJGWTW с BROWTW с MERCWTW с SPYWTW с BRK-BWTW с URTH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

WTW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг доходности на риск WTW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.81

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.41

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.71

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

10.01

-10.94

WTW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTW и QQQ

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.95%

-82.97%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-11.96%

-18.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.39%

-22.77%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-35.12%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-35.12%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.81%

-4.66%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-32.72%

+24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

3.23%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и QQQ

Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 7.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.17%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

14.54%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

17.95%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

22.69%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.41%

+2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и QQQ

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.42%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTW and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to WTW (7.27%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор