PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTW с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WTW returned 8.82%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -21.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.82% против 21.84% соответственно.

WTW

1 день
3.03%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-21.04%
6 месяцев
-18.70%
1 год
-15.44%
3 года*
6.29%
5 лет*
1.19%
10 лет*
8.82%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		-21.04%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between WTW and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.38

The correlation between WTW and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Towers Watson Public Limited Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WTW:
WTW с AONWTW с AJGWTW с BROWTW с MERCWTW с SPYWTW с BRK-BWTW с URTH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

WTW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг доходности на риск WTW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.57

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.37

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.42

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

13.14

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.57

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок WTW и QQQ

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.95%

-82.97%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-11.96%

-18.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.39%

-22.77%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-35.12%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-35.12%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-0.74%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-32.78%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

3.11%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и QQQ

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

4.51%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

12.10%

+12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

15.94%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

22.37%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

22.29%

+2.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и QQQ

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.44%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTW and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTW has higher volatility (9.13%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор