PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTW с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WTW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		-12.21%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.67% против 18.99% соответственно.

WTW

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-15.93%
1 год
-13.67%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.67%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Towers Watson Public Limited Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WTW:
WTW с AONWTW с AJGWTW с BROWTW с SPYWTW с MERCWTW с BRK-BWTW с URTH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

WTW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг доходности на риск WTW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTWQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

1.07

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.66

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

7.32

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTWQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.07

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между WTW и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и QQQ

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.29%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WTW и QQQ

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WTWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.95%

-82.97%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-12.62%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-35.12%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-35.12%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-7.86%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-32.99%

+25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

3.44%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и QQQ

Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 5.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.61%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

12.82%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

22.70%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

22.38%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

22.25%

+1.93%