Сравнение WTW с QQQ
WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, WTW returned 10.56%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTW и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.56% против 21.01% соответственно.
WTW
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 13.77%
- 6 месяцев
- -9.77%
- С начала года
- -9.80%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 10.56%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам WTW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -9.80% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between WTW and QQQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between WTW and QQQ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
WTW
QQQ
Сравнение WTW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.29 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 8.13 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTW и QQQ
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -82.97% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.96% | -18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -22.77% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -35.12% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -35.12% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -5.29% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -32.66% | +24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 3.36% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и QQQ
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.53% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 15.52% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.69% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.81% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.44% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и QQQ
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.28% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTW and QQQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTW has higher volatility (9.33%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTW и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор