Сравнение WTW с BRO
WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTW returned 8.90%/yr vs 13.47%/yr for BRO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTW и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -19.53%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.76%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.47% соответственно.
WTW
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- -19.53%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- -13.33%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.90%
BRO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -24.50%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам WTW и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -19.53% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.76% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between WTW and BRO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between WTW and BRO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WTW:
$16.97
BRO:
$4.76
WTW:
15.53
BRO:
12.36
WTW:
0.48
BRO:
0.91
WTW:
2.62
BRO:
2.21
WTW:
$9.90B
BRO:
$6.43B
WTW:
$3.18B
BRO:
$3.82B
WTW:
$2.63B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. BRO — Ранг доходности на риск
WTW
BRO
Сравнение WTW c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTW | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.69 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.91 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.57 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -1.62 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WTW и BRO
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -55.85% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -50.55% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -55.85% | +25.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -55.85% | +25.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -55.85% | +22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -52.21% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -13.52% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 29.42% | -17.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и BRO
Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 8.85%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTW | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 9.73% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 21.87% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 28.46% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 24.80% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 23.68% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и BRO
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BRO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.10% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.41% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTW и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTW и BRO
WTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
WTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
WTW and BRO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.73%) compared to WTW (8.85%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs BRO's -55.85%.
WTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTW и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор