PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTW с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTW с BRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTW или BRO.

Корреляция

Корреляция между WTW и BRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
680.20%
WTW
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

BRO:

1.91

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

BRO:

2.45

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

BRO:

1.35

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

BRO:

3.42

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

BRO:

9.51

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

BRO:

4.08%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

BRO:

20.34%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

BRO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTW:

$30.45B

BRO:

$32.80B

EPS

WTW:

-$0.45

BRO:

$3.46

Коэффициент PEG

WTW:

1.08

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

WTW:

3.10

BRO:

6.96

Коэффициент P/B

WTW:

3.68

BRO:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

WTW:

$9.81B

BRO:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTW:

$6.49B

BRO:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

WTW:

$3.21B

BRO:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 12.33%.

WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.86%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

10.37%

1 год

41.29%

5 лет

27.19%

10 лет

22.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
BRO: 1.91
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
BRO: 2.45
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
BRO: 1.35
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
BRO: 3.42
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
BRO: 9.51

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.91
WTW
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и BRO

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BRO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок WTW и BRO

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-8.03%
WTW
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и BRO

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 11.81% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.28%
WTW
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTW и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию