PortfoliosLab logo
Сравнение WTW с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTW и AON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
301.19%
WTW
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

AON:

0.38

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

AON:

0.67

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

AON:

1.10

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

AON:

0.44

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

AON:

1.64

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

AON:

5.24%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

AON:

22.59%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

AON:

-17.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTW:

$30.45B

AON:

$72.54B

EPS

WTW:

-$0.45

AON:

$12.48

Коэффициент PEG

WTW:

1.08

AON:

1.78

Коэффициент P/S

WTW:

3.10

AON:

4.62

Коэффициент P/B

WTW:

3.68

AON:

12.88

Общая выручка (12 мес.)

WTW:

$9.81B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTW:

$6.49B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

WTW:

$3.21B

AON:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -6.32%.


WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.86%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

AON

С начала года

-6.32%

1 месяц

-15.94%

6 месяцев

-10.22%

1 год

18.79%

5 лет

15.17%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
AON: 0.38
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
AON: 0.67
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
AON: 1.10
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
AON: 0.44
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
AON: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AON равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.38
WTW
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и AON

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AON в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
AON
Aon plc
0.80%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок WTW и AON

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-17.95%
WTW
AON

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и AON

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Aon plc (AON) имеют волатильность 11.81% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
12.42%
WTW
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTW и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию