Сравнение WTW с BRK-B
WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WTW in Insurance Brokers, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, WTW returned 8.90%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -19.53%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.19% соответственно.
WTW
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- -19.53%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- -13.33%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.90%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам WTW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -19.53% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between WTW and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between WTW and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WTW:
$25.30B
BRK-B:
$1.05T
WTW:
$16.97
BRK-B:
$33.62
WTW:
15.53
BRK-B:
14.52
WTW:
0.48
BRK-B:
0.56
WTW:
2.62
BRK-B:
2.81
WTW:
3.17
BRK-B:
1.45
WTW:
$9.90B
BRK-B:
$375.39B
WTW:
$3.18B
BRK-B:
$94.36B
WTW:
$2.63B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
WTW
BRK-B
Сравнение WTW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.01 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.03 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WTW и BRK-B
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -53.86% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -9.42% | -20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -14.95% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -26.58% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -29.57% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.23% | -9.57% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.07% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 4.47% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и BRK-B
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 4.08% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 10.87% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 14.39% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 17.13% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 19.43% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и BRK-B
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.41% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTW и BRK-B
WTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
WTW and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTW has higher volatility (8.85%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор