Сравнение WTW с AJG
WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WTW returned 8.82%/yr vs 17.84%/yr for AJG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTW и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -21.04%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 8.82% против 17.84% соответственно.
WTW
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -21.04%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.82%
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам WTW и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -21.04% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between WTW and AJG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between WTW and AJG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WTW:
$16.97
AJG:
$5.74
WTW:
15.24
AJG:
36.78
WTW:
0.47
AJG:
3.81
WTW:
2.57
AJG:
3.94
WTW:
$9.90B
AJG:
$13.94B
WTW:
$3.18B
AJG:
$7.63B
WTW:
$2.63B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. AJG — Ранг доходности на риск
WTW
AJG
Сравнение WTW c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTW | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.89 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.54 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.32 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WTW и AJG
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -57.49% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -41.14% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.39% | -44.40% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.39% | -44.40% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -44.40% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -38.90% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -12.82% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 25.18% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и AJG
Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 9.13%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTW | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.89% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 22.19% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 27.90% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 22.92% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 23.05% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и AJG
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности AJG в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.44% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTW и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTW и AJG
WTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
WTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
WTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
WTW and AJG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to WTW (9.13%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs AJG's -57.49%.
WTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTW и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор