PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTW с AJG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTW с AJG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTW или AJG.

Корреляция

Корреляция между WTW и AJG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
842.95%
WTW
AJG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

AJG:

1.71

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

AJG:

2.18

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

AJG:

1.30

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

AJG:

2.98

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

AJG:

8.47

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

AJG:

4.33%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

AJG:

21.42%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

AJG:

-57.95%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

AJG:

-6.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTW:

$30.45B

AJG:

$82.42B

EPS

WTW:

-$0.45

AJG:

$6.50

Коэффициент PEG

WTW:

1.08

AJG:

1.31

Коэффициент P/S

WTW:

3.10

AJG:

7.54

Коэффициент P/B

WTW:

3.68

AJG:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

WTW:

$9.81B

AJG:

$8.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTW:

$6.49B

AJG:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

WTW:

$3.21B

AJG:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью 13.76%.

WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

4.62%

1 год

21.86%

5 лет

12.98%

10 лет

N/A

AJG

С начала года

13.76%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

14.34%

1 год

38.82%

5 лет

34.73%

10 лет

23.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и AJG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг риск-скорректированной доходности AJG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AJG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
AJG: 1.71
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
AJG: 2.18
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
AJG: 1.30
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
AJG: 2.98
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
AJG: 8.47

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AJG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.71
WTW
AJG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и AJG

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AJG в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%

Просадки

Сравнение просадок WTW и AJG

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и AJG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-6.64%
WTW
AJG

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и AJG

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеют волатильность 11.81% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.76%
WTW
AJG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTW и AJG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Towers Watson Public Limited Company и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию