PortfoliosLab logo
Сравнение WTW с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTW и URTH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WTW и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.04%
165.53%
WTW
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTW:

0.78

URTH:

0.60

Коэф-т Сортино

WTW:

1.14

URTH:

0.96

Коэф-т Омега

WTW:

1.16

URTH:

1.14

Коэф-т Кальмара

WTW:

1.39

URTH:

0.64

Коэф-т Мартина

WTW:

4.55

URTH:

2.87

Индекс Язвы

WTW:

3.51%

URTH:

3.80%

Дневная вол-ть

WTW:

20.48%

URTH:

18.18%

Макс. просадка

WTW:

-32.95%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

WTW:

-11.11%

URTH:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -1.58%.


WTW

С начала года

-3.26%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

4.62%

1 год

19.03%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

-1.58%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.31%

1 год

11.41%

5 лет

14.68%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTW и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTW
Ранг риск-скорректированной доходности WTW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTW c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WTW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTW: 0.78
URTH: 0.60
Коэффициент Сортино WTW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTW: 1.14
URTH: 0.96
Коэффициент Омега WTW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTW: 1.16
URTH: 1.14
Коэффициент Кальмара WTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTW: 1.39
URTH: 0.64
Коэффициент Мартина WTW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WTW: 4.55
URTH: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.60
WTW
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и URTH

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности URTH в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
1.18%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.50%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%

Просадки

Сравнение просадок WTW и URTH

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-6.73%
WTW
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и URTH

Текущая волатильность для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) составляет 11.81%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что WTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
13.25%
WTW
URTH