PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTW с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTW и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTW и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
-12.21%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.17% соответственно.


WTW

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-15.93%
1 год
-13.67%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.67%

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Willis Towers Watson Public Limited Company

iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

WTW vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTW
Ранг доходности на риск WTW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 88
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTW c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTWURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

1.17

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.75

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.74

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

8.34

-9.89

WTW vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTWURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.17

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между WTW и URTH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и URTH

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company
1.29%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок WTW и URTH

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


WTWURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.95%

-34.01%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-11.85%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-26.05%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-34.01%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-5.49%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.42%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.47%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и URTH

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.86% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTWURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.68%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

9.53%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

17.36%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

16.16%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

17.27%

+6.91%