Сравнение WTW с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WTW и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTW и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | -12.21% | 6.09% | 31.48% | 0.08% | 4.53% | 14.16% | 5.83% | 34.81% | 2.42% | 25.05% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, WTW показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.17% соответственно.
WTW
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -13.67%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.67%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTW vs. URTH — Ранг доходности на риск
WTW
URTH
Сравнение WTW c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTW | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.17 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.75 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.74 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.34 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTW | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.17 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WTW и URTH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и URTH
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.29% | 1.12% | 1.12% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок WTW и URTH
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTW | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.95% | -34.01% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -11.85% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -26.05% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.95% | -34.01% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -5.49% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.42% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 2.47% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и URTH
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.86% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTW | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.68% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 9.53% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 17.36% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 16.16% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 17.27% | +6.91% |