Сравнение WTW с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTW или URTH.
Основные характеристики
| WTW | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.40% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 34.56% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.22 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 11.85% |
| Макс. просадка | -32.95% | -34.01% |
| Текущая просадка | -0.32% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между WTW и URTH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WTW и URTH
С начала года, WTW показывает доходность 32.40%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTW c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTW и URTH
Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.10% | 1.39% | 1.34% | 1.27% | 1.31% | 1.29% | 1.58% | 1.41% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WTW и URTH
Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTW и URTH
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.