PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTW с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTW с URTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, WTW returned 10.56%/yr vs 13.04%/yr for URTH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTW и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTW показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции WTW уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.04% соответственно.

WTW

1 день
3.23%
1 месяц
13.77%
6 месяцев
-9.77%
С начала года
-9.80%
1 год
-3.12%
3 года*
10.01%
5 лет*
7.20%
10 лет*
10.56%

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTW и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		-9.80%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between WTW and URTH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.47

The correlation between WTW and URTH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Towers Watson Public Limited Company

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с WTW:
WTW с AONWTW с AJGWTW с BROWTW с MERCWTW с SPYWTW с QQQWTW с BRK-B
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

WTW vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTW
Ранг доходности на риск WTW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTW c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTWURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.69

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.37

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.39

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

10.37

-10.59

WTW vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTW и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTW и URTH

Максимальная просадка WTW за все время составила -32.95%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTW и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTWURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.95%

-34.01%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-9.06%

-21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.39%

-16.94%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-26.05%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-34.01%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-0.60%

-14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.35%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.25%

2.08%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WTW и URTH

Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что WTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTWURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.68%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

10.51%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

12.79%

+16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

16.30%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

17.16%

+7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTW и URTH

Дивидендная доходность WTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности URTH в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.28%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTW and URTH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTW has higher volatility (9.33%) compared to URTH (3.68%). In terms of maximum drawdown, WTW dropped -32.95% vs URTH's -34.01%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTW и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор