PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с SYLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WTV returned 14.25%/yr vs 9.22%/yr for SYLD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности WTV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 20.68%.

WTV

1 день
-0.69%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.35%
С начала года
13.75%
1 год
22.76%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
14.08%
С начала года
20.68%
1 год
27.39%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		13.75%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		20.68%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%3.51%

Correlation

The correlation between WTV and SYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between WTV and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и SYLD

Секторы
WTV
SYLD

Финансовые услуги

18.5%
22.7%

Технологии

18.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
23.5%

Промышленность

10.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.9%
6.7%

Здравоохранение

7.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.0%

Энергетика

6.4%
17.1%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

2.2%
8.0%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
SYLD
22.7%

Технологии

WTV
18.3%
SYLD
2.1%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
SYLD
23.5%

Промышленность

WTV
10.3%
SYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
SYLD
6.7%

Здравоохранение

WTV
7.5%
SYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
SYLD
6.0%

Энергетика

WTV
6.4%
SYLD
17.1%

Недвижимость

WTV
5.4%
SYLD

-

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
SYLD

-

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
SYLD
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

WTV vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.80

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.74

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.97

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

10.75

-0.38

WTV vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и SYLD

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-45.36%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.93%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-26.62%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-26.62%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.35%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.62%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.56%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и SYLD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.69%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.53%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.32%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

20.34%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.90%

-2.80%

Сравнение комиссий WTV и SYLD

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и SYLD

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SYLD в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.84%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.87%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and SYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.69%) compared to WTV (2.97%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs SYLD's -45.36%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.25% vs 9.22% for SYLD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.25% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

WTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.84% for SYLD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.59% for SYLD.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор