Сравнение WTV с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WTV и VGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и VGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью 0.62%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и VGRIX
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.
Доходность на риск
WTV vs. VGRIX — Ранг доходности на риск
WTV
VGRIX
Сравнение WTV c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | VGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.05 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTV и VGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и VGRIX
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VGRIX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и VGRIX
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и VGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -58.30% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.05% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -15.36% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.64% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.86% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.66% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и VGRIX
Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | VGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.23% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.04% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.26% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 14.42% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.33% | +3.03% |