Сравнение WTV с VGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).
WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTV или VGRIX.
Основные характеристики
| WTV | VGRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.00% | 22.08% |
| Дох-ть за 1 год | 44.73% | 32.60% |
| Дох-ть за 3 года | 13.41% | 8.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.81% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.77 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 23.22 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 10.50% |
| Макс. просадка | -61.95% | -67.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WTV и VGRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTV и VGRIX
С начала года, WTV показывает доходность 29.00%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции WTV превзошли акции VGRIX по среднегодовой доходности: 12.65% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и VGRIX
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTV c VGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и VGRIX
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VGRIX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.51% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 1.38% | 1.30% | 1.57% | 1.20% | 1.17% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 1.15% | 1.39% | 1.25% | 0.94% | 1.29% | 1.44% | 1.80% | 1.16% | 1.29% | 1.31% | 1.20% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и VGRIX
Максимальная просадка WTV за все время составила -61.95%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и VGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и VGRIX
WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.