- CUSIP
- 97717W547
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 23 февр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. LargeCap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTV
WisdomTree US Value ETF (WTV) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции WTV — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree US Value ETF (WTV) показал доход в 10.52% с начала года и 23.33% за последние 12 месяцев.
WisdomTree US Value ETF
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WTV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 3.15% | -4.19% | 4.48% | 3.99% | -0.36% | 10.52% | ||||||
| 2025 | 3.83% | -1.19% | -3.81% | -3.18% | 5.24% | 3.56% | 0.88% | 3.73% | 1.08% | -0.67% | 2.32% | 1.39% | 13.51% |
| 2024 | 0.15% | 3.93% | 6.40% | -5.71% | 4.20% | -1.32% | 4.95% | 2.25% | 2.60% | 0.38% | 11.34% | -6.15% | 23.99% |
| 2023 | 9.87% | -2.40% | -3.77% | 0.17% | -3.09% | 10.42% | 4.17% | -1.11% | -3.74% | -4.21% | 8.44% | 7.38% | 22.35% |
| 2022 | -3.27% | -0.55% | 1.39% | -5.07% | 2.43% | -10.96% | 8.84% | -2.30% | -8.89% | 11.64% | 6.04% | -5.10% | -8.06% |
| 2021 | 2.60% | 4.53% | 6.83% | 3.95% | 2.14% | 0.39% | 0.89% | 2.97% | -4.06% | 4.32% | -2.94% | 5.94% | 30.59% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree US Value ETF has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.92, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2017.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.77, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 103.62%
- Участие в снижении
- 102.07%
Комиссия
Комиссия WTV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTV имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US Value ETF (WTV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.07 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 13.52 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree US Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.49 | $1.29 | $1.11 | $1.19 | $0.98 | $0.80 | $0.68 | $0.72 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree US Value ETF показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка WisdomTree US Value ETF составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.18%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.55%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.30%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 4mo 4d | 1y 27dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.49%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.67%март 2023 г. | 1mo 12d | 3mo 27d | 5mo 9dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| WTV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -56.78% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.43% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.74% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -10.72% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTV
Добавьте WisdomTree US Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTV