PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree US Value ETF (WTV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree US Value ETF (WTV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

WTV — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. WTV запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Информация о ETF

CUSIP

97717W547

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

23 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. LargeCap Value Index

Домашняя страница

www.wisdomtree.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия WTV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WTV с VGRIX WTV с OMFL WTV с IUSV WTV с VOO WTV с VTV WTV с SCHD WTV с BIZD WTV с SPYV WTV с VLU WTV с FNGS
Популярные сравнения:
WTV с VGRIX WTV с OMFL WTV с IUSV WTV с VOO WTV с VTV WTV с SCHD WTV с BIZD WTV с SPYV WTV с VLU WTV с FNGS

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree US Value ETF (WTV) показал доход в 1.46% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTV составила 11.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

WTV

С начала года

1.46%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-1.07%

1 год

15.07%

5 лет

21.40%

10 лет

11.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-1.19%-3.81%-3.18%6.18%1.46%
20240.15%3.93%6.38%-5.70%4.19%-1.32%4.95%2.25%2.60%0.39%11.34%-6.15%23.99%
20239.87%-2.39%-3.76%0.17%-3.10%10.41%4.17%-1.10%-3.74%-4.21%8.43%7.39%22.35%
2022-3.27%-0.55%1.40%-5.07%2.43%-10.96%8.85%-2.31%-8.89%11.64%6.05%-5.10%-8.07%
20212.60%4.53%6.83%3.96%2.14%0.39%0.90%2.97%-4.07%4.31%-2.92%5.93%30.59%
2020-3.99%-10.70%-19.99%14.92%5.42%0.92%3.90%4.26%-2.45%-0.37%15.11%4.44%6.15%
201910.88%3.92%-0.74%5.32%-9.14%7.56%1.59%-3.97%3.63%2.46%4.19%2.06%29.69%
20184.27%-2.84%-3.10%-0.01%1.67%0.90%3.09%2.86%0.45%-9.22%4.32%-9.71%-8.29%
20171.04%3.54%-0.39%1.59%0.62%1.46%2.01%-0.20%3.14%2.41%4.99%1.42%23.76%
2016-7.28%1.47%5.32%-0.73%0.11%0.05%2.35%0.16%-0.30%-1.51%6.31%2.08%7.62%
2015-3.61%6.99%-0.45%-0.96%1.92%-1.24%1.92%-6.18%-3.55%7.79%-0.41%-1.97%-0.67%
2014-2.92%4.34%0.44%-0.03%3.11%2.35%-1.66%3.89%-2.47%1.88%3.62%1.37%14.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTV составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US Value ETF (WTV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree US Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 1.14
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree US Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.29$1.11$1.19$0.98$0.80$0.68$0.72$0.57$0.44$0.50$0.39

Дивидендный доход

1.57%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%1.38%1.30%1.57%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$1.29
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.37$1.11
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.19
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.98
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.80
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.68
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.72
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.57
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.44
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.50
2014$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree US Value ETF показал максимальную просадку в 61.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1083 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree US Value ETF составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.95%16 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.108314 мар. 2013 г.1427
-42.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-22.61%26 июн. 2015 г.15911 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.414
-20.55%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-19.3%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.270

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...