- ISIN
- US97717W5479
- CUSIP
- 97717W547
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 23 февр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTV
WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) прибавил 14.6% с начала года. Текущая цена акции WTV — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,960.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) показал доход в 14.55% с начала года и 24.82% за последние 12 месяцев.
WisdomTree U.S. Value Fund
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WTV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WTV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 3.15% | -4.19% | 4.48% | 3.99% | -0.60% | 3.89% | 14.55% | |||||
| 2025 | 3.83% | -1.19% | -3.81% | -3.18% | 5.24% | 3.56% | 0.88% | 3.73% | 1.08% | -0.67% | 2.32% | 1.39% | 13.51% |
| 2024 | 0.15% | 3.93% | 6.40% | -5.71% | 4.20% | -1.32% | 4.95% | 2.25% | 2.60% | 0.38% | 11.34% | -6.15% | 23.99% |
| 2023 | 9.87% | -2.40% | -3.77% | 0.17% | -3.09% | 10.42% | 4.17% | -1.11% | -3.74% | -4.21% | 8.44% | 7.38% | 22.35% |
| 2022 | -3.27% | -0.55% | 1.39% | -5.07% | 2.43% | -10.96% | 8.84% | -2.30% | -8.89% | 11.64% | 6.04% | -5.10% | -8.06% |
| 2021 | 2.60% | 4.53% | 6.83% | 3.95% | 2.14% | 0.39% | 0.89% | 2.97% | -4.06% | 4.32% | -2.94% | 5.94% | 30.59% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. Value Fund has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.91, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2017.
- This ETF captured 105.62% of S&P 500 Index gains and 102.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.22% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.22%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 105.62%
- Участие в снижении
- 102.41%
Комиссия
Комиссия WTV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTV имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.24 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 9.71 | +1.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.49 | $1.29 | $1.11 | $1.19 | $0.98 | $0.80 | $0.68 | $0.72 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $1.11 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.18%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.55%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.30%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 4mo 4d | 1y 27dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.49%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.67%март 2023 г. | 1mo 12d | 3mo 27d | 5mo 9dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
Показатели просадок
| WTV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -56.78% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.10% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.43% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.70% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.09% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WTV
Добавьте WisdomTree U.S. Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTV