PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. WTV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.97%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. WTV charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности WTV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

WTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.14%
С начала года
16.18%
1 год
25.60%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.91%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

WTV

WisdomTree U.S. Value Fund
$15.19M$15.80M$16.20M

Сравнение доходности по годам WTV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		16.18%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%1.45%

Correlation

The correlation between WTV and SCHD is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.85

The correlation between WTV and SCHD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и SCHD

Секторы
WTV
SCHD

Финансовые услуги

22.3%
9.9%

Технологии

17.8%
12.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
20.6%

Промышленность

9.4%
7.8%

Здравоохранение

9.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.2%

Энергетика

6.0%
14.1%

Недвижимость

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Финансовые услуги

WTV
22.3%
SCHD
9.9%

Технологии

WTV
17.8%
SCHD
12.7%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.5%
SCHD
20.6%

Промышленность

WTV
9.4%
SCHD
7.8%

Здравоохранение

WTV
9.1%
SCHD
20.8%

Потребительский циклический сектор

WTV
8.3%
SCHD
7.7%

Коммуникационные услуги

WTV
6.8%
SCHD
6.2%

Энергетика

WTV
6.0%
SCHD
14.1%

Недвижимость

WTV
5.2%
SCHD

-

Коммунальные услуги

WTV
4.7%
SCHD
0.1%

Сырьевые материалы

WTV
1.0%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с IUSVWTV с OMFLWTV с VLUWTV с VGRIXWTV с SPYV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

WTV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WTV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.77

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.30

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.62

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

16.71

-4.77

WTV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и SCHD

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-33.37%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.61%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-16.13%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-16.85%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.74%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.29%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.82%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и SCHD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.47%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.84%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.89%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.06%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.38%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

16.73%

+3.33%

Сравнение комиссий WTV и SCHD

WTV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и SCHD

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.84%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and SCHD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to WTV (3.47%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.97% vs 9.52% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.97% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.84% for WTV.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор