Сравнение WTV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WTV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTV или VOO.
Основные характеристики
| WTV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.00% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 44.73% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 13.41% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.81% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.77 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 12.25% |
| Макс. просадка | -61.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WTV и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTV и VOO
С начала года, WTV показывает доходность 29.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции WTV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.65% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и VOO
WTV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и VOO
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.51% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 1.38% | 1.30% | 1.57% | 1.20% | 1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и VOO
Максимальная просадка WTV за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и VOO
WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.