PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTV с VLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTV с VLU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).

WTV и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTV или VLU.

Корреляция

Корреляция между WTV и VLU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WTV и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTV:

0.81

VLU:

0.61

Коэф-т Сортино

WTV:

1.26

VLU:

0.97

Коэф-т Омега

WTV:

1.18

VLU:

1.14

Коэф-т Кальмара

WTV:

0.85

VLU:

0.65

Коэф-т Мартина

WTV:

3.00

VLU:

2.53

Индекс Язвы

WTV:

5.23%

VLU:

4.19%

Дневная вол-ть

WTV:

19.28%

VLU:

17.33%

Макс. просадка

WTV:

-61.95%

VLU:

-37.38%

Текущая просадка

WTV:

-5.21%

VLU:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции WTV уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.33% соответственно.

WTV

С начала года

1.00%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-2.27%

1 год

15.59%

5 лет

21.36%

10 лет

11.52%

VLU

С начала года

1.88%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-1.59%

1 год

10.45%

5 лет

18.64%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTV и VLU

И WTV, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WTV
WisdomTree US Value ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTV и VLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг риск-скорректированной доходности WTV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTV c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VLU равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и VLU

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VLU в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.58%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%1.38%1.30%1.57%1.20%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.04%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.95%2.14%6.37%5.42%

Просадки

Сравнение просадок WTV и VLU

Максимальная просадка WTV за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и VLU

WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...