Сравнение WTV с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
WTV и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTV или VLU.
Основные характеристики
| WTV | VLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.00% | 22.23% |
| Дох-ть за 1 год | 44.73% | 35.29% |
| Дох-ть за 3 года | 13.41% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.81% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.65% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.49 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.77 | 6.20 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 21.21 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 11.27% |
| Макс. просадка | -61.95% | -37.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WTV и VLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTV и VLU
С начала года, WTV показывает доходность 29.00%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 22.23%. За последние 10 лет акции WTV уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 12.65% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и VLU
И WTV, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTV c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и VLU
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VLU в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.51% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 1.38% | 1.30% | 1.57% | 1.20% | 1.17% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и VLU
Максимальная просадка WTV за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и VLU
WisdomTree US Value ETF (WTV) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.