PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. WTV is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.27%/yr vs 12.10%/yr for VTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности WTV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.56%.

WTV

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.61%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.25%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%1.32%

Correlation

The correlation between WTV and VTV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between WTV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и VTV

Секторы
WTV
VTV

Финансовые услуги

18.5%
21.5%

Технологии

18.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.0%

Промышленность

10.3%
13.9%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.9%

Здравоохранение

7.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.1%

Энергетика

6.4%
7.4%

Недвижимость

5.4%
2.7%

Коммунальные услуги

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.2%
3.0%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
VTV
21.5%

Технологии

WTV
18.3%
VTV
16.4%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
VTV
4.0%

Промышленность

WTV
10.3%
VTV
13.9%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
VTV
8.9%

Здравоохранение

WTV
7.5%
VTV
14.1%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
VTV
3.1%

Энергетика

WTV
6.4%
VTV
7.4%

Недвижимость

WTV
5.4%
VTV
2.7%

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
VTV
4.8%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
VTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIXWTV с SPYV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

WTV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.56

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.65

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.17

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

15.70

-5.87

WTV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и VTV

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-59.27%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.35%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-14.52%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-17.04%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.48%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.85%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.68%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и VTV

WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.36% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.85%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.38%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.87%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

16.64%

+3.52%

Сравнение комиссий WTV и VTV

WTV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и VTV

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and VTV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.36%) compared to VTV (3.33%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.27% vs 12.10% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.27% return vs 12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.65% for WTV.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор