PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с OMFL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. WTV is actively managed, while OMFL is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.97%/yr vs 9.67%/yr for OMFL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. WTV charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности WTV и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTV показывает доходность 16.18%, а OMFL немного выше – 16.42%.

WTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.14%
С начала года
16.18%
1 год
25.60%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.91%

OMFL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.42%
1 год
23.60%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
Всё время*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OMFL

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
$7.77M$7.85M$9.03M

WTV

WisdomTree U.S. Value Fund
$15.19M$15.80M$16.20M

Сравнение доходности по годам WTV и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		16.18%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		16.42%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%0.98%

Correlation

The correlation between WTV and OMFL is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between WTV and OMFL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и OMFL

Секторы
WTV
OMFL

Финансовые услуги

22.3%
10.1%

Технологии

17.8%
35.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.5%

Промышленность

9.4%
10.6%

Здравоохранение

9.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.1%

Энергетика

6.0%
2.4%

Недвижимость

5.2%
1.5%

Коммунальные услуги

4.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
2.4%

Финансовые услуги

WTV
22.3%
OMFL
10.1%

Технологии

WTV
17.8%
OMFL
35.7%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.5%
OMFL
6.5%

Промышленность

WTV
9.4%
OMFL
10.6%

Здравоохранение

WTV
9.1%
OMFL
12.6%

Потребительский циклический сектор

WTV
8.3%
OMFL
7.0%

Коммуникационные услуги

WTV
6.8%
OMFL
8.1%

Энергетика

WTV
6.0%
OMFL
2.4%

Недвижимость

WTV
5.2%
OMFL
1.5%

Коммунальные услуги

WTV
4.7%
OMFL
2.2%

Сырьевые материалы

WTV
1.0%
OMFL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с VGRIXWTV с SPYV
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с RWLOMFL с PMYYX

Доходность на риск

WTV vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WTV c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.88

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.59

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.13

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

13.68

-1.74

WTV vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и OMFL

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-33.24%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.58%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-15.52%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-22.44%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.13%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.73%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и OMFL

WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.05%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.80%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.61%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.65%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.99%

+0.07%

Сравнение комиссий WTV и OMFL

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и OMFL

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности OMFL в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.79%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.84%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and OMFL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.47%) compared to OMFL (3.05%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.97% vs 9.67% for OMFL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.97% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

WTV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.79% for OMFL.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.29% for OMFL.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор