PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с OMFL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. WTV is actively managed, while OMFL is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.27%/yr vs 8.81%/yr for OMFL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности WTV и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTV показывает доходность 10.25%, а OMFL немного выше – 10.73%.

WTV

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.61%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.86%
С начала года
10.73%
6 месяцев
9.23%
1 год
19.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и OMFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.25%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		10.73%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%0.98%

Correlation

The correlation between WTV and OMFL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between WTV and OMFL shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и OMFL

Секторы
WTV
OMFL

Финансовые услуги

18.5%
11.0%

Технологии

18.3%
34.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Промышленность

10.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.9%
8.3%

Здравоохранение

7.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
11.2%

Энергетика

6.4%
3.3%

Недвижимость

5.4%
0.8%

Коммунальные услуги

4.5%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.4%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
OMFL
11.0%

Технологии

WTV
18.3%
OMFL
34.5%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
OMFL
9.2%

Промышленность

WTV
10.3%
OMFL
9.2%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
OMFL
8.3%

Здравоохранение

WTV
7.5%
OMFL
9.9%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
OMFL
11.2%

Энергетика

WTV
6.4%
OMFL
3.3%

Недвижимость

WTV
5.4%
OMFL
0.8%

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
OMFL
0.3%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
OMFL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с VGRIXWTV с SPYV
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с RWLOMFL с PMYYX

Доходность на риск

WTV vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.59

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.22

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.62

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

11.56

-1.73

WTV vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и OMFL

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и OMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-33.24%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.58%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-15.52%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-22.44%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.28%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.78%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.71%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и OMFL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.28%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.99%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.50%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.81%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.09%

+0.07%

Сравнение комиссий WTV и OMFL

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и OMFL

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности OMFL в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.83%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and OMFL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFL has higher volatility (4.28%) compared to WTV (3.36%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs OMFL's -33.24%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.27% vs 8.81% for OMFL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.27% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

WTV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.83% for OMFL.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.29% for OMFL.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор