Сравнение WTV с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
WTV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTV и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.31% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.31%.
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и OMFL
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
WTV vs. OMFL — Ранг доходности на риск
WTV
OMFL
Сравнение WTV c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.75 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTV и OMFL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и OMFL
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и OMFL
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -33.24% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.58% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -22.44% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.14% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.89% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.15% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и OMFL
Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.55%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.14% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.06% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.71% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.81% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.25% | +0.10% |