PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с QVAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.30%/yr vs 12.21%/yr for QVAL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности WTV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.25%.

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.16%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.25%
6 месяцев
13.28%
1 год
30.62%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.25%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%2.94%

Correlation

The correlation between WTV and QVAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between WTV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и QVAL

Секторы
WTV
QVAL

Финансовые услуги

18.5%

-

Технологии

18.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
23.8%

Промышленность

10.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

7.5%
13.9%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.0%

Энергетика

6.4%
16.1%

Недвижимость

5.4%
2.0%

Коммунальные услуги

4.5%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
6.0%

Финансовые услуги

WTV
18.5%
QVAL

-

Технологии

WTV
18.3%
QVAL
8.3%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.6%
QVAL
23.8%

Промышленность

WTV
10.3%
QVAL
14.1%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.9%
QVAL
9.8%

Здравоохранение

WTV
7.5%
QVAL
13.9%

Коммуникационные услуги

WTV
6.5%
QVAL
6.0%

Энергетика

WTV
6.4%
QVAL
16.1%

Недвижимость

WTV
5.4%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

WTV
4.5%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
QVAL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

WTV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.10

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.21

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.10

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

14.23

-3.92

WTV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и QVAL

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-51.49%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.04%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-21.41%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-27.17%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.47%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.76%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и QVAL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.37%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.73%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.21%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

14.72%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.64%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

22.77%

-2.62%

Сравнение комиссий WTV и QVAL

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и QVAL

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QVAL в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.15%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and QVAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (3.73%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs QVAL's -51.49%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 12.21% for QVAL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.15% for QVAL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор