Сравнение WTV с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
WTV и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WTV и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTV и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -10.99% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTV и NTSX
WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WTV vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WTV
NTSX
Сравнение WTV c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTV | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.89 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.52 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTV | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WTV и NTSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и NTSX
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTV и NTSX
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTV | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -31.34% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.13% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -31.34% | +12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.04% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.92% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTV | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.11% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.65% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 18.38% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.04% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.38% | +1.98% |