PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTV с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTV (WisdomTree US Value ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTV is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.36%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTV charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WTV и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTV и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-10.99%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between WTV and NTSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between WTV and NTSX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTV и NTSX

Секторы
WTV
NTSX

Финансовые услуги

19.5%
12.3%

Технологии

15.3%
35.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.7%
5.5%

Промышленность

10.5%
7.7%

Здравоохранение

7.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
12.5%

Энергетика

6.8%
3.5%

Недвижимость

5.3%
1.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.4%

Финансовые услуги

WTV
19.5%
NTSX
12.3%

Технологии

WTV
15.3%
NTSX
35.1%

Потребительский циклический сектор

WTV
10.7%
NTSX
10.1%

Потребительский защитный сектор

WTV
10.7%
NTSX
5.5%

Промышленность

WTV
10.5%
NTSX
7.7%

Здравоохранение

WTV
7.3%
NTSX
8.4%

Коммуникационные услуги

WTV
6.9%
NTSX
12.5%

Энергетика

WTV
6.8%
NTSX
3.5%

Недвижимость

WTV
5.3%
NTSX
1.5%

Коммунальные услуги

WTV
4.8%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

WTV
2.2%
NTSX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Value ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

WTV vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTV c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Value ETF (WTV) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTVNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.09

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.84

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.81

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.44

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTV vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTVNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WTV и NTSX

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-31.34%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.16%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-16.82%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-31.34%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.25%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.79%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.07%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree US Value ETF (WTV) составляет 3.01%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.38%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.61%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.32%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.04%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

18.27%

+1.93%

Сравнение комиссий WTV и NTSX

WTV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и NTSX

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTV and NTSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 9.87% for NTSX. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.07% for NTSX.

WTV is categorized as Large Cap Value Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.20% for NTSX.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор